favoriteのFX-trade日記

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システムトレードと裁量トレード
2007-01-01 Mon 12:40
トレードには、完全にシステマチックに売買を繰り返す「システムトレード」と、自身の経験則を入れた「裁量トレード」に大別されることは周知の通りです。

人間誰しも「楽して稼ぎたい」と考えるのが常ですから、数年前よりトレードに裁量が入らないシステムトレードが周知されると、そのニーズに応じてシステムトレード系商材も多くラインナップされてきました。

一見、システムトレードは裁量の余地無くバックテストも良好と究極のトレードスタイルと感じますが、確率論に基づき構築されますので、ドローダウンの壁や長期運用の際のシステム機能有無などの穴は多数存在します。

システムトレードの最大の壁はやはりドローダウンです。よく「システムスペック」のみを勘案し、「これならいける！」と意気込んでいたトレーダーも、経験の浅い方は少々のドローダウンでギブアップ。その後パフォーマンスを戻してきたからといって再チャレンジするも再度のドローダウンで再度の失敗と、結局はドローダウンというババを掴み続けることになります。システムトレードで結果が残せない負け組みの大半はこのスパイラルに陥ります。

システムトレードにて運用する際に大切なのは、実はシステムスペックよりも精神力と忍耐です。実は、それほどスペックが高くないシステムでも大きく財を築いているトレーダーは多数存在します。バーチャルトレードですと痛みは感じませんから、まずは小資金を授業料にし、システムトレードの「良し悪し」を実トレードにて経験し、システムトレードが自身の性格にあったものかどうかを見極めます。そして試行錯誤を繰り返し、自分に合ったトレードスタイルを確立していきます。

現在、favoriteが行っているのは「半裁量トレード」です。半裁量という表現を使ったのは、トレードルールの骨子を揺るがせることなく、これまでの経験則に基づき負けトレードをスルーあるいは傷を浅くさせることで日々のプラス損益に貢献しています。
なお、システムトレードが悪いから半裁量にしている訳ではありません。これまで様々なトレード手法を経験してきましたが、favoriteの性格上、上記のシステムトレードの欠点を受け入れることができず現在のトレードスタイルに落ち着いています。

なお、favoriteはシステムトレードの欠点をカバーできるのが「半裁量トレード」と考えています。若干の裁量が入ることを嫌う方もいらっしゃいますが、それは大きな怠慢であると言えます。楽して大きく稼ぐこと自体、不可能と認識した方がよいでしょう。人間の若干の裁量（経験則）こそが、負けトレードを選択的にスルー可能な優れたシステムです。

別窓 | 2007年01月
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